Windows環境では、Rubyを動かすために「パスを通す」作業が必要になります。以下のページを参考にしてください。

http://www.ruby-lang.org/ja/install.cgi?cmd=view;name=Windows%A4%C7%A4%CEPATH%A4%CE%C4%CC%A4%B7%CA%FD

!Vistaの場合
Vistaは「システムの詳細設定」から設定しようとするとUACを通すことになり、管理者ユーザでの環境変数が表示されてしまう。
しかし「ユーザー アカウント」を経由すれば各ユーザ固有の環境変数を設定できる。
::全ユーザ共通のPATHを設定する場合
:::コントロールパネルの「システム」→ 左側のタスク欄にある「システムの詳細設定(A)」リンク
:::→「詳細設定」タブ →「環境変数...」ボタン
:::→ 環境変数の設定ダイアログが開く
::各ユーザ固有のPATHを設定する場合
:::コントロールパネルの「ユーザー アカウント」→ 左側のタスク欄にある「環境変数の変更」リンク
:::→ 環境変数の設定ダイアログが開く
あとは Windows2000 や XP と同じように設定すれば良い。